TDE 2012/03/29

Písmo: A ++ A --

TOMOVY DENNI EMAILY >>> CTVRTEK, 03/29/2012 =========================================

Citovane obchody referuji k Metodam vyucovanym v Prvnim Csl. Komoditnim Kurzu. Nikdy nevstupujte do obchodu, nejste-li ochotni unest riziko ztraty vymezene vasim SL. Nikdy neobchodujte bez nejake formy SL. Obchodovani komoditnich trhu je vysoce rizikovou investici. Tyto TDE slouzi primarne pro vas papirovy trenink a reflektuji veskere Tomovy otevrene futures (nikoli opcni ci akciove) pozice na opravdovych trzich; nicmene ne nezbytne v rozsahu vsech zde citovanych obchodu.

Citovane obchody lze sledovat/provadet v obou typech trhu – parketovem i elektronickem (v zavislosti, na ktery typ mate pristup). Na elektronickem trhu Tom obchoduje pouze v ramci doby otevreni parketovych trhu, kdy je na (elektronickych) trzich nejvetsi likvidita a pohybuji se ve shode s parketovymi. Na elektronickych trzich tedy Tom uvazuje OG, H/L hodnoty, praktikuje OR cekani ci MOC vystupy v totoznou dobu, jako na klasickem parketu.

Novi pasazeri TDE, prosim kliknete a ctete zde: http://www.komodity.cz/tde-x2974

=======================================
Hezky den, vyber z dnesnich studentskych otazek/odpovedi;

Při identifikování bariér S/R mám hledat v celé historii kontraktu (v celém
životě grafu). V manuálu jsou denní grafy s cca 10 měsíci života. Na různých
www jsou grafy zobrazovány různě od cca 6 měsíců po cca 14 měsíců, na
britefuture lze získat grafy zobrazující 24 měsíců kontraktu. Jestliže můžu
obchodovat již dnes kontrakty přespřístího roku znamená to, že historie kontraktu může být i dost více než 24 měsíců. Dotaz zní: mám skutečně sledovat celou historii kontraktu nebo je dostatečné sledovat např. těch 10 měsíců. Jaké časové období v grafech sledujete Vy osobně. Díky za odpověď.

Těch 24 měsíců (avšak i oněch 10) je pouze teorie; skutečná, férová
likvidita přichází do kontraktního měsíce až řádově NĚKOLIK jednotlivých
měsíců před vlastní expirací – obvykle 2 až 6, zřídkakdy více, a takřka vždy
pod 10 (s vzácnými výjimkami trhů jako např. Eurodollar, který produkuje
souvislou cenovou akci řadu let dopředu). S/R situace v málo likvidních,
naprostých začátcích grafu, kdy cena tiká velkými skoky sem a tam, má velmi
nízkou validitu z hlediska oné ilikvidity i dlouhého časového úseku, jež
uplyne, než začneme graf pro potřeby vlastního obchodování prozkoumávat. Čím
starší (a vícekrát cenou porušená) je totiž S/R bariéra, tím ztrácí na svém
významu. Termínem „všímat si celého života kontraktu“ jsem měl na mysli, aby
si někdo neotevřel pouze pohodlnou řídkou obrazovku s posledním měsícem
cenové akce, a zůstal slepý k veškeré předešlé situaci, kterou na monitoru
nevidí. Já osobně sleduji pro účely pozičního obchodování a opční strategie
zhruba 3-4 měsíce nazpět coby maximum – což je obvykle doba, kdy se cenová akce na grafu ustálí v souvislou „linii“, namísto rozeskákaných úseček plných velikých mezer.
Tom

Při čtení hodnot z grafů zrnin se v grafech objevují hodnoty jako 620-6 nebo
change +11-4,zajímá mě ,co znamená ta pomlčka mezi číslicemi.

Jde o ekvivalent desetinne carky/tecky u osminkove soustavy, ve ktere se
zrniny kvotuji. xx-2 = 1/4 centu neboli xx.25, xx-4 = 1/2 ct = xx.5, a xx-6
= 3/4 ct = xx.75. Change +11-4 znamena +11.5, neboli +$575.00 na kontrakt
v dolarove hodnote.
Tom
=======================================
Posledni tri Tomovy clanky publikovane na serveru Komodity.cz:
Trading is a Business – http://www.komodity.cz/Trading-is-a-Business-x2772
What’s with the cowboy? – http://www.komodity.cz/-What’s-with-the-cowboy-x3360
Impossible is nothing – http://www.komodity.cz/-Impossible-is-nothing-x3359
=======================================

MENY (kontraktni mesic: cerven – M2)

Kanadsky dolar CD/QCD: dnesni trh spadl predcasne, zadny prodej. Zitra opet novy pokus s prodej s DT zpod dnesni L s s 15/45/MOC daytradovymi exity.

Euro EC/QEC: dnes jeste nezobchodovane Euro zkousim zitra opet jako oboustrannou daytradovou SBBA cca 15pts nad/pod posledni C, OCO. V obou smerech 15pts SL umisteny za vstupem a 44-46pts PT umisteny ve smeru vstupu, nebo MOC.

FINANCNI INSTRUMENTY (kontraktni mesic: cerven – M2)

DJIA Index DJ/ZD: za 13095-93 dnes prodan trh, SL/PT nestrefeny, vystupem MOC 13059-60 inkaso v prumeru $347 profitu na kontrakt. Zitra nic.

OBILNINY (kontraktni mesic: kveten/cervenec – K/N2)

Kukurice C/ZC: korektne uhodnuta kukurice dnes prodana za 629.25 az 629.0, vystupem na PT za 620.0 inkaso profitu v prumeru $457 na lot. Zitra uz nic.

Sojovy srot SM/ZM: dnes jeste zadny obchod, zitra daytradova SBBA cca 20pts nad/pod posledni C s exity 20pts SL a 70pts PT/MOC.

Sojovy olej BO/ZL: za 5488 dnes prodan trh, SL/PT nestrefeny, vystupem MOC 5465 inkaso $138 profitu na lot. Zitra novy prodej s DT zpod dnesni L s 20/80/MOC daytradovymi exity.

SOFT TRHY (kontraktni mesic: kveten/cervenec – K/N2)

Kakao CC: prodej do potencialniho noveho DT zpod dnesni L s 20/80/MOC exity.

Mejte zitra klidny den, dobre obchody a budte zdravi!
=======================================
Copyright (C) 2012 Display Systems International Ltd. Vsechna prava vyhrazena.
Redistribuce techto emailu v jakekoli forme odporuje autorskemu zakonu a je vyslovne zakazana.

TOMOVY DENNI EMAILY >>> PATEK, 03/30/2012 =======================================

Citovane obchody referuji k Metodam vyucovanym v Prvnim Csl. Komoditnim Kurzu. Nikdy nevstupujte do obchodu, nejste-li ochotni unest riziko ztraty vymezene vasim SL. Nikdy neobchodujte bez nejake formy SL. Obchodovani komoditnich trhu je vysoce rizikovou investici. Tyto TDE slouzi primarne pro vas papirovy trenink a reflektuji veskere Tomovy otevrene futures (nikoli opcni ci akciove) pozice na opravdovych trzich; nicmene ne nezbytne v rozsahu vsech zde citovanych obchodu.

Citovane obchody lze sledovat/provadet v obou typech trhu – parketovem i elektronickem (v zavislosti, na ktery typ mate pristup). Na elektronickem trhu Tom obchoduje pouze v ramci doby otevreni parketovych trhu, kdy je na (elektronickych) trzich nejvetsi likvidita a pohybuji se ve shode s parketovymi. Na elektronickych trzich tedy Tom uvazuje OG, H/L hodnoty, praktikuje OR cekani ci MOC vystupy v totoznou dobu, jako na klasickem parketu.

Novi pasazeri TDE, prosim kliknete a ctete zde: http://www.komodity.cz/tde-x2974

=======================================
Hezky den!
Dnes se mi seslo nekolik podobajicich se dotazu na koncept SBBA, pokusim se hromadne odpovedet zde;

Zakladni princip oboustranne SBBA strategie je popsan v Kabinetu zde http://www.komodity.cz/Zlate-SBBA-formace-x2536.

Oboustrannou SBBA ale osobne neaplikuji vyhradne jen u stlacenych formaci typu trojuhelnik, pennant, uzka draha. Obzvlaste v nynejsi dobe, kdy vinou nadmerne volatility v trzich preferuji ve svem obchodovani vedome zavirane daytrady nezavisle na dosazeni denniho cile (tj aplikuji SL/PT/MOC vystup), pouzivam SBBA i v trendujicich trzich temer vsude tam, kde bych za jinych okolnosti pouzil separovany obchod jak s trendem, tak i svuj vysoce oblibeny akcni protitrend. SBBA mi takto resi obe stany trhu najednou. Tim, ze jde o zamerny daytrade, do velke miry prichazeji o svou relevanci dlouhodobe S/R bariery (z dennich grafu), kterych si jinak peclive vsimam pri vstupovani do deledobejsich pozicnich obchodu, ne nezbytne jen ve futures, ale i ve vsech (presneji dominantni vetsine) svych opcnich strategiich.

Do daytradovych SBBA jsem postupem casu zacal vstupovat nejakou realistickou vzdalenost okolo (tj nad i pod) posledni close cenou (z casoveho hlediska ekvivalent parketove close preneseny do elektronickeho trhu). Obvykle jde o 12-30 ticku v zavislosti na typu trhu, ale jde o muj, relativne agresivni parametr. Cim otevrenejsi nuzky vstupnich cisel od close, tim konzervativnejsi obchod a mene castejsi fakticky vstup do nej, pravdepodobne vsak zaroven i mene falesnych vstupu koncicich rychlou ztratou na zakladnim SL. Kazdy necht si vsak overi svym treninkem a testovanim. Prirozene prohlizim si intradenni S/R situaci (ja osobne takrka vyhradne na 5min grafech) a uvazuji ji tam, kde by kolidovala s nastavenim vstupu vazanem na vcerejsi close cenu.

Po vlastnim vtupu na jednu stanu si zadam na exekuovane strane SL a PT a druhou stranu obchodu vyskrtam, dnes uz na ni nedojde, nikdy nepouzivam opakovane vstupy po prvnim naplnenem. Pred koncem, bude-li stale ma pozice otevrena, vystupuji na okamzite konkretni cene, cemu rikam ekvivalent parketove MOC – v dobe casoveho zavirani patkeru vystup za market z elektroniky. Je mozno (nejaky cas to radim trenovat a vsimat si zakonitosti!) zkouset vystup za limit s o nekolik ticku priznivejsim plnenim od matketu, variant je cela rada, zalezi na osobni kreativite.

Vse vyse popsane ovlivnuji do urcite miry me casove moznosti (jsem-li k dispozici drive pred parketovou open a/nebo pozdeji po parketove close, nebyvam uz dnes tak casove striktni a pozice mi nevadi otevirat/zavirat i pres hranicni caru parketovych hodin; ovsem za predpokladu, ze se trhy nechovaji nadmerne volatilne ci jakkoli jinak nestandardne.

Co se konkretniho zpusobu vstupu do pozice tyce, nepouzivam zadnou specifickou strategii, vse vsazim na prvni dobry prulom, pouze u samozrejmych, tech nejstlacenejsich formaci, ktere predjimam ze vidi a planuje obchodovat kdekdo, uvazuji prvni regulerni prulom za falesny a beru vedome az druhy v poradi, casto mi to takto funguje, jde o jakesi intuitivni osetreni stadniho efektu.

Co se skluzu plneni tyce, nenasel jsem za ty roky zadny efektivni nastroj, jak obcasny skluz v rychlem trhu eliminovat; jsem velmi skepticky k predstave, ze pro maleho obchodnika nejake reseni vubec existuje; nesnazim se tuto vec tudiz jakkoli resit. Vim, ze rada studentu laboruje s limit vstupy atd, casto jim takova vec zajisti skvele plneni, tuto vec bych ale spise praktikoval tam, kde mam v trhu efektivni opci kterou mohu pouzit misto pevneho SL; tam se pouzivani limit vstupu/vystupu primo nabizi a lze daytradovat den po dni bez vlastniho SL kryjice se opci… ale to uz spada prilis mimo tema dotazu. Tudiz zadna specificka vstupni taktika, az na vyjimku popsanou vyse beru prvni dobry prulom skrz mou predurcenou vstupni uroven.

MENY (kontraktni mesic: cerven – M2)

Kanadsky dolar CD/QCD: dnes ve ctvrtek jeste bez obchodu, zitra v patek zkousim oboustrannou daytradovou SBBA cca 15pts nad/pod posledni C, OCO. V obou smerech 12-15pts SL umisteny za vstupem a 40-42pts PT umisteny ve smeru vstupu, nebo MOC.

Euro EC/QEC: dnesni Euro spadlo na jih predcasne, zadny obchod. Zitra v patek pokus o novy SBBA daytrade cca 15pts nad/pod posledni C, OCO. V obou smerech 15pts SL umisteny za vstupem a 44-46pts PT umisteny ve smeru vstupu, nebo MOC.

FINANCNI INSTRUMENTY (kontraktni mesic: cerven – M2)

DJIA Index DJ/ZD: SBBA cca 15pts nad/pod posledni C, OCO. V obou smerech 15pts SL umisteny za vstupem a 42-44pts PT umisteny ve smeru vstupu, nebo MOC.

OBILNINY (kontraktni mesic: kveten/cervenec – K/N2)

Kukurice C/ZC: protiproudovy nakup DT cca 2ct nad dnesni C s 3ct SL, 9ct PT nebo MOC.

Sojovy srot SM/ZM: dnesni trh utekl nahoru hnes na open, zadny nakup. Zitra uz nic.

Sojovy olej BO/ZL: za 5433-30 dnes prodan uhodnuty trh, na denni L mi schazelo velmi malo do PT strefy, vystupem MOC 5382-86 inkaso profitu v prumeru $285 na kontrakt. Zitra riskuji typickou SBBA z nahore komentovaneho duvodu mozneho pokracovani silneho DT anebo protiproudove korekce dosavadniho 4-useckoveho tydne. vstup 20pts nad/pod posledni C s exity 20pts SL a 70pts PT/MOC.

MASA (kontraktni mesic: cerven/srpen – M/Q2)

Hovezi LC/LE: zacinam pracovat s cenami premii call opci k nakupu.

SOFT TRHY (kontraktni mesic: kveten/cervenec – K/N2)

Kakao CC: za 2270-69 ve ctvrtek prodano uhodnute kakao, na denni L jsem nedosahl na PT, vystupem na zaverecne korekci za 2209-12 inkaso v prumeru $588 zisku na kontrakt. Zitra uz nic.

Kava KC: pokus o prodej kavy do noveho DT zpod dnesni L s 50/250/MOC exity.

Vsechno ode mne na patek. Mejte klidny vikend, nashle v pondeli, uz v dubnu… Budte zdravi!
=======================================
Copyright (C) 2012 Display Systems International Ltd. Vsechna prava vyhrazena.
Redistribuce techto emailu v jakekoli forme odporuje autorskemu zakonu a je vyslovne zakazana.