Day Session vs. Composite data

Písmo: A ++ A --

(Q)
Chtel jsem poprosit, zda-li byste me mohl nasmerovat – jaka data pouzivat pri obchodovani? Day Session nebo Composite? Zatim jsem pochopil, ze Composite data jsou obchody slozene jak z bezneho obchodovani, tak nocniho elektronickeho – je to tak? Ve svych TDE vychazite vesmes z Day Session dat – oba grafy se pritom pomerne dost lisi. Je mozne obchodovat pouze podle Day Session? Zatim se trenuji pouze na papire, takze se snazim ujasnit jak se veci maji.

(A)
day session = denni, tzv parketovy obchodovani
v ramci regulernich burzovnich oteviracich hodin, composite = denni + nocni dohromady. ja osobne vyhradne pouzivam denni = parketovy seance a nocni obchodovani kompletne ignoruju. jedinej typ grafu, kterej pouzivam, jsou day session. dokonce
i v intradennich grafech, kde se projevuje kontinualita den/noc/den/noc, jsem citlivej pouze na intradenni S/R urovne v ramci parketovych hodin a na ty nocni nekoukam. s kazdou novou pozici pak cekam (a) regulerni OR periodu (v mem pripade obvykle 30-45min, po 911 teroru v roce 2001 zkracene NY softy 15-20min) a (b) na kompletni ci temer kompletni (mineno nejakych 90% a vic) vypln eventualniho open gapu. teprve potom jsem s to zadat sve prikazy do trhu. jde-li o planovany pozicni trade, pak jsem ochoten vstoupit klidne v (casovem) prubehu cele seance, jde-li o planovany daytrade, pak nejpozdeji pred koncem cca 2/3 seance – pozdeji jiz v zadnem pripade do daytradu nechodim.
tom