Délka futures kontraktu

Písmo: A ++ A --

(Q)
Dostala se mi do PC jakási DEMO verze obchodního systému. Když jsem se tím začal zaobírat, zjistil jsem, že např. CORN, konkrétně C2003N – je možné, že tento kontrakt se začal obchodovat v JUN 2001? Pokud je tomu tak, do jaké historie se tedy mám vlastně dívat? Děkuji za Vaši odpověď. Myslel jsem si, že každý kontrakt má délku trvání cca 1 rok, či deset měsíců.

(A)
obvykle to ten 1 rok je, rada trhu je teoreticky k mani nekolik let dopredu, avsak casto jsou naprosto neaktivni a skutecna obchodovatelna likvidita tam prichazi az v jejich posledni roce, event 3/4 roce. obvykle je naprosto dostacujici hlidat si S/R situaci v tom, co je videt v jakymkoli konvencnim dennim grafu – tj onech obvyklych 1/2 az 3/4 roku.

naprosty zacatky kazdyho „kontraktniho mesice“ byvaji takrka z definice jeden gap za druhym bez nejaky souvisly cenovy aktivity, tam neni co obchodovat i kdybysme po tom touzili. pro nas tradery je vitalne dulezity bejt aktivni vyhradne v tom nejlikvidnejsim kontraktnim mesici, coz vzdy bejva budto ten uplne posledni nebo predposledni – a hlidat si event. vcasny prerolovani dlouhodobych pozic v zavislosti na blizici se expiraci. z tohoto pohledu je mi tudiz naprosto fuk, ze je uz ted k mani sweet crude oil s expiraci za tri anebo i vic let.

a jeste jedna dulezita vec: i kdyz jsem v tom spravnym (ergo NEJLIKVIDNEJSIM) kontraktnim mesici, nesmim ztratit ze zretele, ze vyznam S/R urovni slabne s jejich vekem. ctyr-uderova podlaha stara 14 dni je v mych ocich naprosto zavaznejsi nez bariera o stejnym poctu uderu starych 6 mesicu, navic jiz nekolikrat trhem porusena.

samozrejme jako naprosto vsechno, i zde existujou vyjimky prave recenyho – napriklad eurodollar trh bejva velmi dobre aktivni (tudiz regulerne obchodovatelnej), a to jak futures i opce, nekolik „kontraktnich mesicu“ dopredu – casto klidne i rok, dva dopredu. i tak je vsak nejvyssi objem obchodu k mani v prave v poslednim/predposlednim ze vsech.
tom